Metodología
Basado en el Hormuz TACO Index de Signum («weighted z-score from 7-Mar baseline»): cada variable se convierte a z-score contra su nivel en la línea base fija del 7 de marzo de 2026 (última sesión previa), con la desviación estándar de los 60 días hábiles anteriores a la base, orientado para que un valor positivo signifique presión sobre la Casa Blanca:
- Brent — el alza del crudo presiona (inflación, bencinas).
- Tesoro USA a 10 años — el alza del rendimiento presiona (costo de financiamiento).
- S&P 500 — la caída de la bolsa presiona (signo invertido).
- Cruces por el Estrecho de Ormuz — la caída del tránsito presiona (signo invertido). Combina dos fuentes priorizando siempre el dato más reciente: el monitor público de Lloyd's List Intelligence (diario, al día) e IMF PortWatch (FMI + Oxford, historia larga y respaldo; actualiza semanalmente). Donde ambas se superponen manda Lloyd's; PortWatch se reescala a unidades comparables con la mediana del período común. La serie se suaviza con promedio móvil de 7 días.
El índice es la suma ponderada de los z-scores. Signum no publica sus pesos, así que se calibraron por mínimos cuadrados contra los siete puntos anotados en su gráfico público (error medio ~0.35 σ): Brent 0.52 · Tesoro 10a 0.22 · S&P 500 0.05 · Ormuz 1.13. Si una fuente de Ormuz falla se usa la otra; si ambas fallan, el índice sigue con los componentes de mercado. Los datos se actualizan cada día hábil tras el cierre de Wall Street vía GitHub Actions (Stooq, con respaldo en Yahoo Finance).